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DRL / LCR Mensal (DOC 2160)

Risco Mensal
Descrição

Demonstrativo de Risco de Liquidez. Reporta o LCR (Liquidity Coverage Ratio) mensal, detalhando ativos liquidos de alta qualidade (HQLA), saidas e entradas de caixa esperadas em cenario de estresse de 30 dias.

Informações
Frequencia Mensal
Prazo de Entrega Até o 5º dia útil do mês seguinte
Área Responsável Riscos de Liquidez / Tesouraria
Formato XML (CADOC)
Canal de Envio PSTAW10
Endpoint https://www3.bcb.gov.br/pstaw10/
Órgão Destino Banco Central do Brasil
Regulamentação Resolucao BCB n 329/2023 e Circular BCB n 3.749/2015
Vigência Vigente desde 2015 (Resolução 4.401) — padrão Basileia III LCR
Segmentos S1 S2 S3
Fonte de Dados Fluxos de caixa projetados 30 dias (LCR)
Penalidade Multa de até R$ 200.000 por atraso + impacto no indicador LCR
Categoria Risco
Normativas Complementares
BCB Circular BCB nº 3.749/2015 Metodologia de cálculo do LCR
CMN Resolução CMN nº 4.401/2015 LCR — Liquidity Coverage Ratio
Exemplo de Arquivo / Relatório

Formato: XML (CADOC) 

<DRL_LCR>
  <Cabecalho>
    <CNPJ>00.000.000/0001-99</CNPJ>
    <NomeInstituicao>Banco Exemplo S.A.</NomeInstituicao>
    <DataBase>2026-03-31</DataBase>
    <TipoDocumento>LCR_Mensal</TipoDocumento>
    <Norma>Resolucao BCB 329/2023</Norma>
  </Cabecalho>
  <HQLA>
    <Nivel1>
      <TitulosGovernoFederal>890450000.00</TitulosGovernoFederal>
      <ReservasBCB>45230000.00</ReservasBCB>
      <TotalNivel1>935680000.00</TotalNivel1>
      <Haircut>0.00</Haircut>
    </Nivel1>
    <Nivel2A>
      <TitulosGovernoEstadual>34560000.00</TitulosGovernoEstadual>
      <DebenturesAAA>23450000.00</DebenturesAAA>
      <TotalNivel2A>58010000.00</TotalNivel2A>
      <Haircut_Pct>15</Haircut_Pct>
      <ValorAposHaircut>49308500.00</ValorAposHaircut>
    </Nivel2A>
    <Nivel2B>
      <AcoesIndice>12340000.00</AcoesIndice>
      <CRI_CRA>8900000.00</CRI_CRA>
      <TotalNivel2B>21240000.00</TotalNivel2B>
      <Haircut_Pct>50</Haircut_Pct>
      <ValorAposHaircut>10620000.00</ValorAposHaircut>
    </Nivel2B>
    <TotalHQLA>995608500.00</TotalHQLA>
  </HQLA>
  <SaidasCaixa>
    <DepositosVarejoEstavel>-23450000.00</DepositosVarejoEstavel>
    <DepositosVarejoMenosEstavel>-56780000.00</DepositosVarejoMenosEstavel>
    <FundingAtacado>-345600000.00</FundingAtacado>
    <LinhasComprometidas>-89000000.00</LinhasComprometidas>
    <Derivativos>-12340000.00</Derivativos>
    <TotalSaidas>-527170000.00</TotalSaidas>
  </SaidasCaixa>
  <EntradasCaixa>
    <RecebimentosCredito>123450000.00</RecebimentosCredito>
    <AplicacoesInterfinanceiras>67890000.00</AplicacoesInterfinanceiras>
    <TotalEntradas>191340000.00</TotalEntradas>
    <CapEntradas75Pct>143505000.00</CapEntradas75Pct>
  </EntradasCaixa>
  <CalculoLCR>
    <SaidaLiquida>383665000.00</SaidaLiquida>
    <LCR_Percentual>259.48</LCR_Percentual>
    <MinimoExigido>100.00</MinimoExigido>
    <Situacao>ADEQUADO</Situacao>
  </CalculoLCR>
</DRL_LCR>
DRSAC (DOC 2030) DRM (DOC 2060)