Regulatorio BACEN

Sistema de Ajuda e Consulta
Conhecer o produto

CADOC 3044

Risco Mensal
Descrição

Documento regulatório enviado ao Banco Central com informações detalhadas sobre as posições em instrumentos financeiros derivativos e a exposição ao risco de mercado da instituição. Inclui dados sobre swaps, opções, futuros e termos.

Informações
Frequencia Mensal
Prazo de Entrega Até o 5º dia útil do mês seguinte
Área Responsável Risco de Mercado / Tesouraria
Formato XML (CADOC)
Canal de Envio PSTAW10
Endpoint https://www3.bcb.gov.br/pstaw10/
Órgão Destino Banco Central do Brasil
Regulamentação Circular BCB nº 3.354/2007 e Resolução CMN nº 4.557/2017
Vigência Vigente desde 2008 (Circular 3.354) — atualizado pela Res. BCB 270/2022
Segmentos S1 S2 S3 S4
Fonte de Dados Posições em derivativos, swaps, futuros, opções
Penalidade Multa de até R$ 200.000 por atraso + notificação DESUP
Categoria Risco
Normativas Complementares
BCB Circular BCB nº 3.354/2008 Registro de derivativos no SCR
BCB Resolução BCB nº 270/2022 Critérios de apuração de risco de mercado
Exemplo de Arquivo / Relatório

Formato: XML (CADOC) 

<CADOC3044 xmlns="http://www.bcb.gov.br/cadoc/3044/v2">
  <Cabecalho>
    <CNPJInstituicao>12.345.678/0001-90</CNPJInstituicao>
    <DataBase>2026-03-31</DataBase>
    <TipoRemessa>NORMAL</TipoRemessa>
  </Cabecalho>
  <PosicoesDerivativas>
    <Posicao>
      <TipoInstrumento>SWAP</TipoInstrumento>
      <FatorRiscoPontaPaga>PRE</FatorRiscoPontaPaga>
      <FatorRiscoPontaRecebida>CDI</FatorRiscoPontaRecebida>
      <ValorNocional>500000000.00</ValorNocional>
      <ValorMercado>12350000.00</ValorMercado>
      <ResultadoRealizado>3200000.00</ResultadoRealizado>
      <CNPJContraparte>33.000.167/0001-01</CNPJContraparte>
      <NomeContraparte>B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcao</NomeContraparte>
      <DataVencimento>2027-01-02</DataVencimento>
      <CapitalExigido>25000000.00</CapitalExigido>
      <Registro>CETIP</Registro>
    </Posicao>
    <Posicao>
      <TipoInstrumento>FUTURO</TipoInstrumento>
      <FatorRisco>DI1</FatorRisco>
      <ValorNocional>200000000.00</ValorNocional>
      <ValorMercado>-1850000.00</ValorMercado>
      <ResultadoRealizado>-420000.00</ResultadoRealizado>
      <CNPJContraparte>33.000.167/0001-01</CNPJContraparte>
      <DataVencimento>2026-07-01</DataVencimento>
      <CapitalExigido>8000000.00</CapitalExigido>
      <Registro>BOLSA</Registro>
    </Posicao>
    <Posicao>
      <TipoInstrumento>OPCAO_COMPRA</TipoInstrumento>
      <FatorRisco>DOLAR</FatorRisco>
      <ValorNocional>100000000.00</ValorNocional>
      <ValorMercado>4500000.00</ValorMercado>
      <Delta>0.65</Delta>
      <ResultadoRealizado>0.00</ResultadoRealizado>
      <CNPJContraparte>33.000.167/0001-01</CNPJContraparte>
      <DataVencimento>2026-06-02</DataVencimento>
      <CapitalExigido>12000000.00</CapitalExigido>
      <Registro>BOLSA</Registro>
    </Posicao>
  </PosicoesDerivativas>
  <Totais>
    <NocionalTotal>800000000.00</NocionalTotal>
    <ExposicaoLiquida>15000000.00</ExposicaoLiquida>
    <CapitalExigidoTotal>45000000.00</CapitalExigidoTotal>
  </Totais>
</CADOC3044>
DECRED DIMP