O Índice de Liquidez de Curto Prazo (LCR - Liquidity Coverage Ratio) é uma métrica regulatória de Basileia III que mede a capacidade de uma instituição financeira de suportar um cenário de estresse de liquidez por 30 dias corridos. É calculado como a razão entre o estoque de Ativos Líquidos de Alta Qualidade (HQLA) e as saídas líquidas de caixa projetadas para o período de 30 dias. O BCB exige um mínimo de 100% desde janeiro de 2019, conforme Resolução nº 4.401/2015. Instituições com LCR abaixo do mínimo estão sujeitas a restrições operacionais e plano de regularização.
{
"formula": "LCR = Estoque de HQLA / Saídas Líquidas de Caixa em 30 dias ≥ 100%",
"componentes_saida": [
"Depósitos de varejo estáveis (taxa de run-off: 5%)",
"Depósitos de varejo menos estáveis (taxa de run-off: 10%)",
"Depósitos operacionais de atacado (taxa de run-off: 25%)",
"Depósitos não operacionais de atacado (taxa de run-off: 40-100%)",
"Linhas de crédito e liquidez compromissadas"
],
"componentes_entrada": [
"Recebimentos de empréstimos performing",
"Recebimentos de operações de mercado",
"Entrada máxima limitada a 75% das saídas brutas"
]
}
132.45