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Risco de Contraparte (CVA e PFE)

Risco Mensal
Descrição

Mensuração do risco de contraparte em operações de derivativos, incluindo cálculo do CVA (ajuste pelo risco de default) e PFE (exposição potencial futura) para determinação do RWA.

Informações
Frequencia Mensal
Prazo de Entrega Até o 5º dia útil do mês seguinte
Área Responsável Gestao de Riscos / Credito
Formato JSON
Canal de Envio PSTAW10
Endpoint https://www3.bcb.gov.br/pstaw10/
Órgão Destino Banco Central do Brasil
Regulamentação Resolução BCB nº 265/2022 e Circular BCB nº 3.904/2018
Vigência Vigente desde 2013 (Basileia III) — CVA e PFE
Segmentos S1 S2 S3 S4
Fonte de Dados Exposições a contrapartes + cálculo de CVA e PFE
Penalidade Multa de até R$ 100.000 por atraso
Categoria Risco
Exemplo de Arquivo / Relatório

Formato: JSON 

{
  "risco_contraparte_cva": {
    "data_base": "2026-03-31",
    "metodologia": "SA-CCR",
    "exposicoes": [
      {
        "contraparte": "Banco_Alpha_SA",
        "tipo_contrato": "Swap_Taxa_Juros",
        "nocional_efetivo": 120000000.00,
        "addon": 3600000.00,
        "fator_maturidade": 0.85,
        "ead": 8520000.00,
        "spread_credito_bps": 85,
        "cva_regulatorio": 1250000.00,
        "rwa_cva": 15625000.00
      },
      {
        "contraparte": "Corp_Beta_Ltda",
        "tipo_contrato": "NDF_USD_BRL",
        "nocional_efetivo": 35000000.00,
        "addon": 1400000.00,
        "fator_maturidade": 0.42,
        "ead": 2940000.00,
        "spread_credito_bps": 145,
        "cva_regulatorio": 620000.00,
        "rwa_cva": 7750000.00
      },
      {
        "contraparte": "Fundo_Gamma_FIM",
        "tipo_contrato": "Opcao_Cambio",
        "nocional_efetivo": 22000000.00,
        "addon": 1100000.00,
        "fator_maturidade": 0.65,
        "ead": 2150000.00,
        "spread_credito_bps": 120,
        "cva_regulatorio": 410000.00,
        "rwa_cva": 5125000.00
      },
      {
        "contraparte": "Banco_Delta_Intl",
        "tipo_contrato": "Cross_Currency_Swap",
        "nocional_efetivo": 85000000.00,
        "addon": 5100000.00,
        "fator_maturidade": 1.20,
        "ead": 9120000.00,
        "spread_credito_bps": 65,
        "cva_regulatorio": 880000.00,
        "rwa_cva": 11000000.00
      }
    ],
    "totais": {
      "ead_total": 22730000.00,
      "cva_total": 3160000.00,
      "rwa_cva_total": 39500000.00
    }
  }
}
IRRBB PDD