Cenários padronizados de estresse para risco de taxa de juros na carteira bancária (IRRBB), conforme definidos pelo Comitê de Basileia e incorporados pela regulação do BCB. Os seis...
O Ajuste de Avaliação de Crédito (CVA - Credit Valuation Adjustment) é o ajuste no valor justo de instrumentos derivativos de balcão (OTC) para refletir o risco de crédito da contr...
Variação do Valor Econômico do Patrimônio (Economic Value of Equity) sob cenários de choque nas taxas de juros. Métrica regulatória do IRRBB que mede o impacto de mudanças nas taxa...
Variação da Receita Líquida de Juros (Net Interest Income) sob cenários de choque nas taxas de juros. Complementa o delta EVE ao medir o impacto sobre o resultado financeiro futuro...
O Patrimônio de Referência (PR) é a medida de capital regulatório das instituições financeiras brasileiras, correspondente ao numerador do Índice de Basileia. É composto por duas p...
Documento obrigatório instituído pela RC18/2025 que define a estrutura de governança, controles, responsabilidades e processos para garantir a qualidade das informações prestadas a...
Resolução Conjunta CMN/BCB nº 18/2025, que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação de uma Política de Qualidade das Informações por todas as instituições autoriz...
Relatório periódico exigido pela RC18/2025 que detalha o estado da qualidade das informações prestadas ao BCB no semestre. Deve conter irregularidades detectadas, ações corretivas,...
Os Ativos Ponderados pelo Risco (RWA - Risk-Weighted Assets) representam o total de exposições da instituição financeira ajustadas pelos respectivos fatores de risco, servindo como...
Standardized Approach for Counterparty Credit Risk, metodologia padronizada de Basileia III para cálculo da exposição ao risco de crédito de contraparte em operações com derivativo...
Politica de seguranca cibernetica obrigatoria para instituicoes financeiras conforme Resolucao CMN 4.893/2021. Inclui requisitos de prevencao, deteccao e resposta a incidentes cibe...
