SA_CCR

Risco cálculo: EAD = alpha × (RC + PFE), alpha = 1.4
Descrição

Standardized Approach for Counterparty Credit Risk, metodologia padronizada de Basileia III para cálculo da exposição ao risco de crédito de contraparte em operações com derivativos, operações compromissadas e empréstimos de títulos. Substituiu a metodologia CEM (Current Exposure Method) e é obrigatória para instituições do S1 ao S3 conforme Resolução BCB. O cálculo considera o custo de reposição (RC) e a exposição futura potencial (PFE) de cada netting set.

Exemplo de Uso
EAD = 1.4 × (RC + PFE)