Relatório gerencial de acompanhamento da evolução dos indicadores de liquidez (LCR, NSFR, caixa livre, colchão de liquidez), servindo como ferramenta de gestão para ALCO.
| Frequencia | Mensal |
|---|---|
| Prazo de Entrega | Até o 10º dia útil do mês seguinte |
| Área Responsável | Tesouraria / ALM |
| Formato | JSON |
| Canal de Envio | INTERNO |
| Órgão Destino | Instituição Financeira |
| Regulamentação | Resolucao CMN n 4.557/2017 |
| Vigência | Vigente desde 2015 — acompanhamento gerencial de liquidez |
| Segmentos | S1 S2 S3 |
| Fonte de Dados | Evolução diária do indicador de liquidez |
| Penalidade | Multa de até R$ 100.000 por atraso na evolução de liquidez |
| Categoria | Risco |
Formato: JSON
{
"mc015_evolucao_liquidez": {
"instituicao": "Banco Exemplo S.A.",
"data_referencia": "2026-03-31",
"serie_historica": [
{"periodo": "2025-10", "lcr": 3.85, "nsfr": 1.12},
{"periodo": "2025-11", "lcr": 4.01, "nsfr": 1.14},
{"periodo": "2025-12", "lcr": 3.92, "nsfr": 1.11},
{"periodo": "2026-01", "lcr": 4.10, "nsfr": 1.15},
{"periodo": "2026-02", "lcr": 4.22, "nsfr": 1.13},
{"periodo": "2026-03", "lcr": 4.55, "nsfr": 1.16}
],
"hqla_composicao": {
"titulos_publicos_federais": 340000000.00,
"depositos_bacen": 0.00,
"debentures_corporativas_aa": 45000000.00,
"acoes_indice": 12000000.00,
"total": 397000000.00
},
"projecao_fluxo_caixa": {
"horizonte": "30_dias",
"entradas_projetadas": 52000000.00,
"saidas_projetadas": 89000000.00,
"gap_liquido": -37000000.00,
"cobertura_hqla": 10.73
},
"limites_internos": {
"lcr_minimo": 1.50,
"nsfr_minimo": 1.05,
"colchao_liquidez_minimo": 250000000.00,
"status_lcr": "DENTRO",
"status_nsfr": "DENTRO",
"status_colchao": "DENTRO"
}
}
}