Componente de Risco de Liquidez do ICAAP. Avalia a suficiência do colchão de liquidez sob cenários normais e de estresse, incluindo LCR, NSFR e plano de contingência de liquidez.
| Frequencia | Anual |
|---|---|
| Prazo de Entrega | Até 30 de abril do ano seguinte |
| Área Responsável | Gestao de Riscos / Tesouraria |
| Formato | PDF / Relatório Gerencial |
| Canal de Envio | DESUP |
| Endpoint | https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/supervisao |
| Órgão Destino | Banco Central do Brasil |
| Regulamentação | Resolucao CMN n 4.557/2017 |
| Vigência | Vigente desde 2013 (Basileia III) — ICAAP de liquidez |
| Segmentos | S1 S2 |
| Fonte de Dados | Projeções de liquidez (LCR/NSFR) + cenários de estresse |
| Penalidade | Multa de até R$ 200.000 + notificação DESUP |
| Categoria | Risco |
Formato: PDF / Relatório Gerencial
{
"icaap_liquidez": {
"data_base": "2026-03-31",
"cnpj": "12.345.678/0001-99",
"metricas_estresse": {
"lcr_estresse": {
"cenario": "Severo_Combinado",
"valor": 1.18,
"minimo_regulatorio": 1.00,
"folga_percentual": 18.0
},
"nsfr_estresse": {
"cenario": "Severo_Combinado",
"valor": 1.05,
"minimo_regulatorio": 1.00,
"folga_percentual": 5.0
}
},
"colchao_liquidez": {
"hqla_nivel1": 340000000.00,
"hqla_nivel2a": 45000000.00,
"hqla_nivel2b": 12000000.00,
"total_hqla": 397000000.00
},
"concentracao_funding": [
{"contraparte": "Top_1_Depositante", "valor": 42000000.00, "percentual_funding": 4.8},
{"contraparte": "Top_5_Depositantes", "valor": 158000000.00, "percentual_funding": 18.1},
{"contraparte": "Top_10_Depositantes", "valor": 245000000.00, "percentual_funding": 28.0},
{"instrumento": "CDB_Institucional", "valor": 195000000.00, "percentual_funding": 22.3},
{"instrumento": "Letra_Financeira", "valor": 107000000.00, "percentual_funding": 12.2}
],
"survival_period": {
"cenario_idiosincratico": "45_dias",
"cenario_sistemico": "22_dias",
"cenario_combinado": "18_dias",
"minimo_interno": "15_dias"
},
"capital_adicional_liquidez": 15800000.00
}
}