Regulatorio BACEN

Sistema de Ajuda e Consulta
Conhecer o produto

Teste de Estresse B3

Risco Mensal
Descrição

Testes de estresse exigidos pela B3 para participantes do mercado de derivativos, avaliando a capacidade de honrar obrigações junto à câmara de compensação em cenários extremos.

Informações
Frequencia Mensal
Prazo de Entrega Até o 10º dia útil do mês seguinte
Área Responsável Riscos / Tesouraria
Formato JSON / Excel
Canal de Envio B3
Endpoint
https://developers.b3.com.br/ API
https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/
Órgão Destino B3 - Brasil, Bolsa, Balcão
Regulamentação Regulamento da Camara B3
Vigência Vigente desde 2007 — teste de estresse de margem na B3
Segmentos S1 S2 S3
Fonte de Dados Posições em derivativos + garantias depositadas na B3
Penalidade Multa conforme regulamento da B3 + possível aumento de margens
Categoria Risco
Exemplo de Arquivo / Relatório

Formato: JSON / Excel 

{
  "estresse_b3": {
    "data_base": "2026-03-31",
    "instituicao": "Banco Exemplo S.A.",
    "participante_b3": "BEXS",
    "contratos": [
      {
        "contrato": "DI1F27",
        "subjacente": "Taxa_DI",
        "posicao": "Comprado",
        "quantidade": 5000,
        "valor_nocional": 48500000.00,
        "cenario_estresse": "Alta_DI_400bps",
        "margem_sob_estresse": 8200000.00,
        "garantias_depositadas": 12000000.00,
        "exposicao_residual": 0.00
      },
      {
        "contrato": "DOLF26",
        "subjacente": "Dolar_Futuro",
        "posicao": "Vendido",
        "quantidade": 800,
        "valor_nocional": 22400000.00,
        "cenario_estresse": "Alta_USD_25pct",
        "margem_sob_estresse": 5600000.00,
        "garantias_depositadas": 7500000.00,
        "exposicao_residual": 0.00
      },
      {
        "contrato": "BGIK26",
        "subjacente": "Cafe_Arabica",
        "posicao": "Comprado",
        "quantidade": 200,
        "valor_nocional": 6800000.00,
        "cenario_estresse": "Queda_Commodity_30pct",
        "margem_sob_estresse": 2040000.00,
        "garantias_depositadas": 2500000.00,
        "exposicao_residual": 0.00
      },
      {
        "contrato": "PETR4_Opcao_Call",
        "subjacente": "PETR4",
        "posicao": "Lancador",
        "quantidade": 50000,
        "valor_nocional": 1850000.00,
        "cenario_estresse": "Alta_Acao_20pct",
        "margem_sob_estresse": 420000.00,
        "garantias_depositadas": 600000.00,
        "exposicao_residual": 0.00
      }
    ],
    "resumo": {
      "total_margem_estresse": 16260000.00,
      "total_garantias": 22600000.00,
      "excesso_garantias": 6340000.00,
      "chamada_margem_projetada": 0.00
    }
  }
}
Teste de Estresse - ICAAP IRRBB