Componente específico do TEBU focado em risco de mercado e IRRBB, avaliando impactos de cenários de estresse sobre a carteira de negociação e bancária.
| Frequencia | Anual |
|---|---|
| Prazo de Entrega | Até 30 de abril do ano seguinte |
| Área Responsável | Gestao de Riscos / ALM |
| Formato | JSON / Excel (Template BCB) |
| Canal de Envio | DESUP |
| Endpoint | https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/supervisao |
| Órgão Destino | Banco Central do Brasil |
| Regulamentação | Resolucao BCB n 265/2022 |
| Vigência | Vigente desde 2018 — TEBU específico de risco de mercado |
| Segmentos | S1 S2 |
| Fonte de Dados | Cenários de estresse em risco de mercado e IRRBB |
| Penalidade | Multa de até R$ 500.000 + notificação ao DESUP |
| Categoria | Risco |
Formato: JSON / Excel (Template BCB)
{
"tebu_risco_mercado_irrbb": {
"data_base": "2026-03-31",
"cenario_base": "TEBU_Adverso_2026",
"cenarios_choque": [
{
"cenario": "Paralelo_Up_200bps",
"delta_eve": -28500000.00,
"delta_nii": 12300000.00,
"variacao_rwa": 8200000.00,
"impacto_basileia": -0.0042
},
{
"cenario": "Paralelo_Down_200bps",
"delta_eve": 31200000.00,
"delta_nii": -10800000.00,
"variacao_rwa": -5600000.00,
"impacto_basileia": 0.0038
},
{
"cenario": "Steepener",
"delta_eve": -8700000.00,
"delta_nii": 4500000.00,
"variacao_rwa": 3100000.00,
"impacto_basileia": -0.0018
},
{
"cenario": "Flattener",
"delta_eve": 6400000.00,
"delta_nii": -3200000.00,
"variacao_rwa": -2400000.00,
"impacto_basileia": 0.0012
},
{
"cenario": "Short_Rate_Up_300bps",
"delta_eve": -15600000.00,
"delta_nii": 8900000.00,
"variacao_rwa": 5800000.00,
"impacto_basileia": -0.0031
},
{
"cenario": "Short_Rate_Down_300bps",
"delta_eve": 18300000.00,
"delta_nii": -7600000.00,
"variacao_rwa": -4200000.00,
"impacto_basileia": 0.0025
}
],
"pior_cenario": "Paralelo_Up_200bps",
"indice_basileia_base": 0.1542,
"indice_basileia_pos_choque": 0.1500
}
}