Componente de Risco de Mercado do ICAAP. Documenta a metodologia interna para mensuração do capital econômico necessário para cobertura de riscos de mercado, incluindo cenários de estresse e VaR.
| Frequencia | Anual |
|---|---|
| Prazo de Entrega | Até 30 de abril do ano seguinte |
| Área Responsável | Gestao de Riscos / Mercado |
| Formato | PDF / Relatório Gerencial |
| Canal de Envio | DESUP |
| Endpoint | https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/supervisao |
| Órgão Destino | Banco Central do Brasil |
| Regulamentação | Resolucao CMN n 4.557/2017 |
| Vigência | Vigente desde 2013 (Basileia III) — cálculo anual ICAAP |
| Segmentos | S1 S2 |
| Fonte de Dados | Posições em risco de mercado (VaR, Stress, ES) |
| Penalidade | Multa de até R$ 200.000 + notificação DESUP |
| Categoria | Risco |
Formato: PDF / Relatório Gerencial
{
"icaap_risco_mercado": {
"data_base": "2026-03-31",
"cnpj": "12.345.678/0001-99",
"metodologia_var": "Parametrico_Delta-Normal",
"horizonte": "10_dias_uteis",
"nivel_confianca": 0.99,
"resultados": {
"var_parametrico": {
"total": 12450000.00,
"prefixado": 7230000.00,
"cambio": 3120000.00,
"acoes": 1540000.00,
"commodities": 560000.00
},
"var_historico": {
"total": 13870000.00,
"janela_observacao": "252_dias_uteis"
},
"stressed_var": {
"total": 28900000.00,
"periodo_estresse": "2020-03_a_2020-06"
}
},
"backtesting": {
"resultado": "APROVADO",
"zona": "Verde",
"excecoes_250d": 3,
"limite_zona_verde": 4
},
"capital_economico": 38200000.00,
"capital_regulatorio": 30710000.00,
"razao_economico_regulatorio": 1.24,
"adicional_capital_necessario": 7490000.00
}
}