Demonstrativo de Risco de Mercado (DRM), que reporta as exposições da instituição aos diversos fatores de risco de mercado, incluindo taxas de juros, câmbio, ações e commodities.
| Frequencia | Mensal |
|---|---|
| Prazo de Entrega | Até o 5º dia útil do mês seguinte |
| Área Responsável | Gestao de Riscos / Tesouraria |
| Formato | XML (CADOC) |
| Canal de Envio | PSTAW10 |
| Endpoint | https://www3.bcb.gov.br/pstaw10/ |
| Órgão Destino | Banco Central do Brasil |
| Regulamentação | Circular BCB n 3.354/2007 |
| Vigência | Vigente desde 1987 (COSIF) |
| Segmentos | S1 S2 S3 S4 |
| Fonte de Dados | Balancete COSIF + demonstrações contábeis |
| Penalidade | Multa de até R$ 100.000 por atraso + rejeição do documento |
| Categoria | Contábil/Financeiro |
Formato: XML (CADOC)
<Documento3040 DataBase="2026-03">
<Instituicao CNPJ="00.000.000/0001-91">
<RiscoMercado>
<FatorRisco Tipo="PRE" Moeda="BRL">
<Vertice Prazo="21" ExposicaoLiquida="1500000000.00" VaR="12500000.00" ParcelaCapital="18750000.00"/>
<Vertice Prazo="63" ExposicaoLiquida="800000000.00" VaR="9200000.00" ParcelaCapital="13800000.00"/>
<Vertice Prazo="126" ExposicaoLiquida="450000000.00" VaR="7100000.00" ParcelaCapital="10650000.00"/>
<Vertice Prazo="252" ExposicaoLiquida="320000000.00" VaR="6800000.00" ParcelaCapital="10200000.00"/>
</FatorRisco>
<FatorRisco Tipo="CUPOM_CAMBIAL" Moeda="USD">
<Vertice Prazo="21" ExposicaoLiquida="200000000.00" VaR="3400000.00" ParcelaCapital="5100000.00"/>
<Vertice Prazo="126" ExposicaoLiquida="150000000.00" VaR="4200000.00" ParcelaCapital="6300000.00"/>
<Vertice Prazo="504" ExposicaoLiquida="95000000.00" VaR="5600000.00" ParcelaCapital="8400000.00"/>
</FatorRisco>
<FatorRisco Tipo="ACOES" Moeda="BRL">
<Vertice Prazo="1" ExposicaoLiquida="380000000.00" VaR="18500000.00" ParcelaCapital="27750000.00"/>
</FatorRisco>
</RiscoMercado>
</Instituicao>
</Documento3040>